+
اختبار لإيجاد أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية بيع من أجل تطوير أو تحسين أنظمة التداول لدينا والخوارزميات والتجار لدينا في كثير من الأحيان إجراء التجارب والاختبارات والتحسينات، وهلم جرا. اختبرناها عدة استراتيجيات البيع والآن تقاسم بعض من تلك النتائج. R. Donchian، شعبية النظام الذي يحدث بيع إذا كان 5 ايام المتوسط المتحرك الصلبان أقل من المتوسط المتحرك 20 يوم. amp؛ ألين شعبية النظام الذي يحدث بيع إذا كان ل 9 ايام المتوسط المتحرك الصلبان دون المتوسط المتحرك 18 يوما. بعض التجار يشعرون أنهم التخلي أقل من المكاسب التي تحقق إذا كانت تستخدم أقصر المتوسط المتحرك الطويل. هؤلاء الناس يفضلون بيع إذا كان 5 ايام المتوسط المتحرك الصلبان دون المتوسط المتحرك 10 يوما. وقد استخدم التجار الاختلافات على هذه الأفكار (بعض تعدد الفوائد من التباين واحد وغيرها يروج فوائد أخرى). وقال متعامل لنا عن عبور من المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 7 أيام و 13 يوما. لأن هذا النظام يبدو أن لديها بعض المزايا، تم تضمينه في الاختبارات لأغراض المقارنة. وتشمل الاستراتيجيات المشمولة في هذه السلسلة معينة من اختبارات جميع الأنظمة المزدوجة التي المتوسط المتحرك أقصر كان بين 4 أيام و 50 يوما والمتوسط يعد يتحرك وكان بين المتوسط المتحرك القصير في طول و 200 يوما. نحن هنا تقرير عن بعض من أكثر الأنظمة شعبية وعن صيغ مختلفة لتلك الأنظمة. بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 9 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 18 يوم، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 10 يوما المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 18 يوم، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 10 يوما المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك ل19 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 9 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك ل19 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 9 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 10 يوما المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 18 يوم، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط يوم 5 المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 18 يوم، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط يوم 5 المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط يوم 5 المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك ل 9 ايام، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك ل 9 ايام، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] بسيط يوم 5 المتوسط المتحرك البسيط الصلبان تحت المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] الأسي لمدة 7 أيام المتوسط المتحرك الأسي الصلبان دون المتوسط المتحرك ل13 يوما، بيع إذا كانت الأوراق المالية و؛ [س] الأسي لمدة 7 أيام المتوسط المتحرك الأسي الصلبان دون المتوسط المتحرك لمدة 14 يوما. أردنا تجنب ومثل؛ تركيب منحنى ومثل؛ وهذا هو، كنا نريد لاختبار هذه الاستراتيجيات على مجموعة واسعة من الأسهم التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات وقطاعات السوق. أيضا، كنا نريد لاختبار مدى مجموعة متنوعة من ظروف السوق. لذلك، نحن اختبار الاستراتيجيات على كل من حوالي 3000 أسهم على مدى فترة من حوالي 9 سنوات (أو خلال الفترة التي الأسهم المتداولة إذا كان المتداولة لأقل من 9 سنوات)، العوملة في اللجان ولكن ليس ومثل؛ انزلاق & مثل؛ انزلاق ينتج عندما أمر بيع هو 30 $ ولكن السعر الذي يتم تنفيذ عملية بيع 29،99 $. في هذه الحالة، فإن انزلاق يكون قرش واحد للسهم. والشيء نفسه ومثل، شراء ومثل؛ وقد استخدم استراتيجية باستمرار لكل اختبار. كان المتغير الوحيد القاعدة للبيع. لكل استراتيجية، ونحن بلغ العائد على جميع الأسهم. أجرينا ما مجموعه 47312 الاختبارات. وكانت الفكرة وراء هذه التجربة لمعرفة أي من هذه التخصصات بيع حققت أفضل النتائج في معظم الوقت بالنسبة لمعظم الأسهم. تذكر أن ربحية النظام الذي يتم تطبيقه على سهم واحد (حتى لو كان هذا يتكرر ل 3000 أسهم كما في اختبار لدينا) لا ترسم الصورة الكاملة. الربحية لكل وحدة من الوقت المستثمر هو أفضل وسيلة للمقارنة بين النظم. في إجراء هذا الاختبار في stockdisciplines، المطلوب منا أن كل نظام زيارتها لانتظار إشارة شراء جديدة في سهم معين يجري اختبارها. في الحياة الحقيقية، يمكن لتاجر القفز إلى مخزون آخر على الفور بعد البيع. لذلك فإن التاجر يكون قليلا أو لا ومثل، الوقت الميت ومثل؛ في الوقت الذي تنتظر لجعل الشراء المقبل. إن النظام الذي هو أقل ربحية ولكن أن يخرج على الموقف في وقت سابق لذلك يمكن أن يولد المزيد من الأرباح أكثر من سنة عن طريق إعادة استثمار في أمان مختلفة في أقرب وقت يباع أول واحد. من ناحية أخرى، فإنه سيكون أداء فقرا إذا كان لانتظار إشارة شراء المقبلة على نفس الرصيد بينما نظام آخر أبطأ ما زالت تحتجز والحصول على المال. وهكذا، وهو النظام الذي يلتقط ربح 10٪ في 20 يوما قد لا يقارن بشكل جيد مع نظام آخر أن يلتقط سوى الربح 7٪ في أول 10 أيام من هذا التحرك نفسه ثم تبيع لاتخاذ موقف آخر في مكان آخر. يتم ترتيب النظم بيع مختلف أدناه في ترتيب ربحيتها. العمود الأيسر هو المتوسط المتحرك القصير والعمود الأوسط هو المتوسط المتحرك لفترة طويلة. تم إنشاء إشارات بيع عند المتوسط قصيرة عبرت أقل من المتوسط طويل. العمود الأيمن هو الربحية الإجمالية لجميع الأسهم التي تم اختبارها. العنصر الرئيسي المقارنة ليست في حجم الفعلي للربح لكل نظام البيع. هذا من شأنه أن تختلف اختلافا كبيرا مع مختلف ومثل، شراء ومثل؛ و & مثل؛ بيع ومثل؛ تركيبات النظام. لم نكن اختبار لربحية أي نظام كامل، ولكن لميزة النسبية لمختلف ومثل؛ بيع ومثل؛ نظم بمعزل عن خاص به الأمثل ومثل بهم، شراء ومثل؛ التخصصات. وكما ترون من الجدول، وبيع عند المتوسط المتحرك ل 9 أيام اخترق تحت المتوسط المتحرك 18 يوما لم يكن مربحا مثل بيع عند المتوسط المتحرك ليوم 10 اخترق تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما. كانت الصورة لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك عبر المتوسط لمدة 20 يوما أيضا أكثر ربحية من متوسط الصليب 9 ايام من متوسط 18 يوما؛ Donchian & [رسقوو]. وكانت جميع الاختبارات متطابقة. كان المتغير الوحيد الجمع بين المتوسطات المتحركة المحدد. كانت أنظمة الأسي اثنين في أسفل القائمة في الربحية. لا تقرأ هذا التقرير دون قراءة تقرير المتابعة عن طريق النقر على الرابط أسفل الجدول. ويقدم الجدول سوى جزء من القصة. أيضا، كانت هذه الدراسة ليست محاولة لقياس efectiveness النسبي لأنظمة كاملة. على سبيل المثال، amp؛ Allen39؛ ق نظام (كنظام كامل) قد يتفوق بشكل جيد للغاية سواء من أنظمة فوقه في الجدول التالي. نقطة الدخول للنظام لديها الكثير لتفعله مع الأرباح التي تم الحصول عليها في نقطة الخروج من هذا النظام. وقد تم تجاهل نقاط الدخول من النظم المختلفة في هذه الدراسة.